PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FTA и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTA и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 10.73% против 14.60% соответственно.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FTA и CIBR

И FTA, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FTA vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTACIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.00

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.17

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.04

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

0.10

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTACIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.00

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между FTA и CIBR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и CIBR

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FTA и CIBR

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FTACIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-33.89%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-21.96%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-33.89%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-33.89%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-18.89%

+16.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-8.66%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

8.11%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTACIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

7.03%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

16.47%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

24.46%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

24.20%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

23.22%

-3.22%