PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с CDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

FTA и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTA и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции FTA превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.96% соответственно.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий FTA и CDC

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

FTA vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTACDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.33

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.07

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

4.26

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTACDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.93

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между FTA и CDC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и CDC

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности CDC в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FTA и CDC

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTACDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-21.37%

-41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.27%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-21.37%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-21.37%

-23.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.49%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-5.14%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.82%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и CDC

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTACDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.81%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.04%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

13.59%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

12.56%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

13.22%

+6.78%