Сравнение FSZ с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
FSZ и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 0.46% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSZ имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции SPEU немного отстают с 9.17%.
FSZ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.48%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и SPEU
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
FSZ vs. SPEU — Ранг доходности на риск
FSZ
SPEU
Сравнение FSZ c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.83 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.88 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.13 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и SPEU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и SPEU
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.43% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и SPEU
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -62.45% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.09% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -32.70% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -36.83% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -7.28% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -13.92% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.19% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и SPEU
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.00%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.27% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 10.99% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 17.21% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.32% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.44% | +0.43% |