PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSZ с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FSZ и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSZ и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		-0.28%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.48% соответственно.

FSZ

1 день
1.51%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.35%
1 год
20.25%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.39%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWUFSZ с IEVFSZ с EWG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FSZ и FDL

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FSZ vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSZFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.00

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.77

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

7.07

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSZ vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSZFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.97

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между FSZ и FDL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и FDL

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.44%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FSZ и FDL

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FSZFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-65.93%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-11.58%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-16.46%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-41.40%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-1.21%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-9.72%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.90%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и FDL

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FSZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSZFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.71%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.23%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

14.94%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

14.32%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.09%

+1.79%