Сравнение FSZ с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
FSZ и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.59% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции FSZ превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.05% соответственно.
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
EWU
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и EWU
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.
Доходность на риск
FSZ vs. EWU — Ранг доходности на риск
FSZ
EWU
Сравнение FSZ c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.59 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.11 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.22 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 9.82 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и EWU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и EWU
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности EWU в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.60% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и EWU
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -63.99% | +30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -11.75% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -24.91% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -43.33% | +9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.41% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -14.23% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.66% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и EWU
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.05% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 10.72% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.70% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 16.25% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.81% | +0.07% |