PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSUVX с FPHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUVX с FPHAX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUVX или FPHAX.

Корреляция

Корреляция между FSUVX и FPHAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSUVX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.78%
13.93%
FSUVX
FPHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSUVX:

0.90

FPHAX:

-0.31

Коэф-т Сортино

FSUVX:

1.31

FPHAX:

-0.30

Коэф-т Омега

FSUVX:

1.19

FPHAX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FSUVX:

1.02

FPHAX:

-0.21

Коэф-т Мартина

FSUVX:

4.07

FPHAX:

-0.50

Индекс Язвы

FSUVX:

2.98%

FPHAX:

12.54%

Дневная вол-ть

FSUVX:

13.57%

FPHAX:

19.86%

Макс. просадка

FSUVX:

-32.41%

FPHAX:

-37.34%

Текущая просадка

FSUVX:

-5.35%

FPHAX:

-21.56%

Доходность по периодам

FSUVX

С начала года

0.00%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-2.78%

1 год

11.52%

5 лет

10.99%

10 лет

N/A

FPHAX

С начала года

-3.27%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-7.84%

5 лет

2.51%

10 лет

1.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSUVX и FPHAX

FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPHAX: 0.75%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund
График комиссии FSUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSUVX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSUVX и FPHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSUVX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSUVX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSUVX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSUVX: 0.90
FPHAX: -0.31
Коэффициент Сортино FSUVX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSUVX: 1.31
FPHAX: -0.30
Коэффициент Омега FSUVX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSUVX: 1.19
FPHAX: 0.96
Коэффициент Кальмара FSUVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSUVX: 1.02
FPHAX: -0.21
Коэффициент Мартина FSUVX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSUVX: 4.07
FPHAX: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа FSUVX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FPHAX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUVX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-0.31
FSUVX
FPHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUVX и FPHAX

Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FPHAX в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		1.86%1.86%1.74%2.10%1.74%1.31%4.11%1.58%1.09%2.23%1.17%0.00%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		1.04%1.21%0.63%1.33%1.17%1.31%1.31%1.44%1.33%1.07%5.59%5.81%

Просадки

Сравнение просадок FSUVX и FPHAX

Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки FPHAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и FPHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.35%
-21.56%
FSUVX
FPHAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSUVX и FPHAX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 9.96%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.96%
10.99%
FSUVX
FPHAX