PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSUTX с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, FSUTX returned 11.46%/yr vs 12.40%/yr for UTES. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSUTX charges 0.74%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции FSUTX уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 11.46% против 12.40% соответственно.

FSUTX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.86%
С начала года
4.36%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.09%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.46%

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSUTX и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		4.36%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between FSUTX and UTES is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.85

The correlation between FSUTX and UTES has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VUG
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

FSUTX vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.37

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.64

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.57

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

1.30

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.37

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.70

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и UTES

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSUTXUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-35.39%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-13.88%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-17.62%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-20.40%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-35.39%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-9.26%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-5.52%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

6.08%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и UTES

Текущая волатильность для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) составляет 6.02%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSUTXUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.40%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

16.95%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

21.27%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

20.60%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

20.16%

-0.77%

Сравнение комиссий FSUTX и UTES

FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и UTES

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности UTES в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.03%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSUTX and UTES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to FSUTX (6.02%). In terms of maximum drawdown, FSUTX dropped -66.73% vs UTES's -35.39%.

FSUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSUTX и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор