PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с MMUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUTX с MMUFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и MFS Utilities Fund (MMUFX).

FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и MMUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUTX и MMUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.77%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.46%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у MMUFX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции MMUFX по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.36% соответственно.

FSUTX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.04%
1 год
21.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.73%
10 лет*
12.04%

MMUFX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.91%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.30%
1 год
23.11%
3 года*
10.68%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

MFS Utilities Fund

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX
Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с SPYMMUFX с VFIAXMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с FUTYMMUFX с UTES

Сравнение комиссий FSUTX и MMUFX

FSUTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MMUFX в 0.99%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio

Доходность на риск

FSUTX vs. MMUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c MMUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXMMUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.55

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.04

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.07

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

8.31

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. MMUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMUFX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и MMUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXMMUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.57

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSUTX и MMUFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и MMUFX

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности MMUFX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.19%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.53%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и MMUFX

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки MMUFX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и MMUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUTXMMUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-56.03%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.06%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-21.64%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-35.82%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.91%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-8.78%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.98%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и MMUFX

Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с MFS Utilities Fund (MMUFX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUTXMMUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.34%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

10.11%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.46%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

15.58%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.54%

+2.76%