PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUTX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUTX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.77%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%-2.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FSUTX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.04%
1 год
21.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.73%
10 лет*
12.04%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSUTX и FNILX

FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSUTX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.83

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.28

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.04

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

5.01

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.83

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSUTX и FNILX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и FNILX

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.19%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и FNILX

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUTXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-33.76%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-12.18%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-25.40%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-9.01%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-5.47%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.54%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и FNILX

Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUTXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.23%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.14%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.26%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.22%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.17%

-0.87%