PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.62% соответственно.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий FSTUX и VIVIX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FSTUX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

5.67

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между FSTUX и VIVIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и VIVIX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности VIVIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и VIVIX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-59.30%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.29%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-17.12%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-36.80%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.36%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-9.31%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.48%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и VIVIX

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.33% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.27%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.52%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

14.82%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.90%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

16.74%

-2.26%