PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с VADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 7.84% против 10.47% соответственно.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий FSTUX и VADAX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

FSTUX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.64

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.71

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

3.23

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VADAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.64

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между FSTUX и VADAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и VADAX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности VADAX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и VADAX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-60.27%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-12.61%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-21.74%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-39.32%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.89%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-7.13%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.78%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и VADAX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.33%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.76%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.70%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

17.17%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

16.27%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

18.53%

-4.05%