Сравнение FSTUX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTUX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 1.77% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTUX показывает доходность 1.77%, а AUXFX немного ниже – 1.73%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.60% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.01%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTUX и AUXFX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
FSTUX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
FSTUX
AUXFX
Сравнение FSTUX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.62 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 6.96 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSTUX и AUXFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и AUXFX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.72% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и AUXFX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTUX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -39.82% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.19% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -15.73% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -33.69% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -3.90% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -4.44% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.90% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и AUXFX
Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTUX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.37% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 6.55% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 12.14% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 12.22% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 15.20% | -0.71% |