Сравнение FSTUX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTUX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 0.11% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
OPPAX Invesco Global Fund | -13.35% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 7.84% против 9.94% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 7.84%
OPPAX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTUX и OPPAX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
FSTUX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
FSTUX
OPPAX
Сравнение FSTUX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.29 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.60 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.27 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -0.92 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.29 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.18 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSTUX и OPPAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и OPPAX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что меньше доходности OPPAX в 28.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.91% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
OPPAX Invesco Global Fund | 28.62% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и OPPAX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTUX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -60.39% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -16.26% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -41.90% | +25.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -41.90% | +10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -16.26% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -15.49% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 5.48% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.33%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTUX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.94% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 12.07% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 21.07% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 21.11% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 20.58% | -6.10% |