PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		1.77%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.92% соответственно.

FSTUX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.77%
6 месяцев
4.67%
1 год
14.60%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.01%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий FSTUX и ACSTX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.10

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

4.45

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между FSTUX и ACSTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и ACSTX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.72%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и ACSTX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-58.61%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-12.22%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-17.25%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-44.80%

+12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.93%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-9.37%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.01%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.87%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.23%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.44%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

16.11%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

15.49%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

19.50%

-5.01%