PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с VSBSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.19%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.73% соответственно.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

VSBSX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.63%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Сравнение комиссий FSTGX и VSBSX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSTGX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXVSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.56

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

4.06

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

4.65

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

18.04

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.56

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.94

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.13

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.07

+0.14

Корреляция

Корреляция между FSTGX и VSBSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и VSBSX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VSBSX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и VSBSX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и VSBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-5.77%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-0.84%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-5.77%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-5.77%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.53%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-0.59%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.22%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и VSBSX

Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.53%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

0.84%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

1.44%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

1.94%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

1.53%

+1.85%