Сравнение FSTGX с VSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).
FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTGX и VSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTGX и VSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | -0.12% | 6.00% | 2.24% | 3.88% | -8.76% | -2.28% | 5.46% | 4.84% | 1.20% | 0.98% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.28% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 1.06% против 1.76% соответственно.
FSTGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.06%
VSBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTGX и VSBIX
FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FSTGX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск
FSTGX
VSBIX
Сравнение FSTGX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTGX | VSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.65 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 4.33 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.58 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.70 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 18.02 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTGX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.65 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.96 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.16 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FSTGX и VSBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTGX и VSBIX
Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VSBIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.84% | 3.04% | 2.94% | 2.12% | 0.99% | 0.77% | 2.65% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.52% | 1.69% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок FSTGX и VSBIX
Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и VSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTGX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -5.74% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.80% | -0.81% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -5.74% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.66% | -5.74% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.44% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.59% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.21% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTGX и VSBIX
Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTGX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.51% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 0.82% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 1.42% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 1.94% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 1.53% | +1.85% |