PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTGX с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и VGIT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.32% соответственно.


FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Intermediate Government Income Fund

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий FSTGX и VGIT

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.


Доходность на риск

FSTGX vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTGXVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.63

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.78

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

5.53

+1.67

FSTGX vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTGXVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.50

+0.71

Корреляция

Корреляция между FSTGX и VGIT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и VGIT

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VGIT в 3.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и VGIT

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и VGIT.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTGXVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-16.05%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-2.42%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-15.02%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-16.05%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.97%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.54%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.78%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и VGIT

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTGXVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.33%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.28%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

3.81%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

5.36%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

4.50%

-1.12%