PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с MDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с MDSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и MDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и MDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		0.36%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.87% соответственно.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

MDSIX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.21%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.95%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Integrity Short Term Government Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с OGVCXMDSIX с DFFGXMDSIX с FEUGXMDSIX с HLGAXMDSIX с VUSTXMDSIX с FBLTXMDSIX с FUMBX

Сравнение комиссий FSTGX и MDSIX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MDSIX в 0.55%.

MDSIX
Integrity Short Term Government Fund
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXMDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.34

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.77

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

4.35

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

17.55

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. MDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа MDSIX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и MDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXMDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.34

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.59

+0.62

Корреляция

Корреляция между FSTGX и MDSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и MDSIX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности MDSIX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.13%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и MDSIX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и MDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXMDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-11.28%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-1.22%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-11.11%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-11.28%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.89%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.26%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.30%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и MDSIX

Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXMDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.90%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.52%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

2.30%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

3.30%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

3.13%

+0.25%