PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.12%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 1.06% против 1.54% соответственно.

FSTGX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.06%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий FSTGX и FXNAX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.93

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.33

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.66

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

4.68

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.93

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.45

+0.76

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FXNAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FXNAX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FXNAX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-19.51%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-2.71%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-18.54%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-19.51%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-3.53%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.87%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.96%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.55%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.58%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

4.35%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

6.04%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

4.99%

-1.61%