PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSTGX и FSPGX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.66

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.10

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.72

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

2.51

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.66

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.78

+0.43

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FSPGX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FSPGX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FSPGX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-32.66%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-16.17%

+14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-32.66%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-16.17%

+14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-6.43%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

4.63%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

5.33%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

11.79%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

22.32%

-19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

21.46%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

21.63%

-18.25%