PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FBLTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции FSTGX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.05% против -1.45% соответственно.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

FBLTX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-1.00%
1 год
-0.57%
3 года*
-2.77%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
-1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND

Сравнение комиссий FSTGX и FBLTX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.07

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.17

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.19

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

0.41

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.07

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.37

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.10

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.05

+1.26

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FBLTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FBLTX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FBLTX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.74%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FBLTX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FBLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-49.06%

+35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-9.51%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-44.19%

+31.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-49.06%

+35.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-41.02%

+39.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-20.65%

+19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

4.47%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FBLTX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.80%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

6.63%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

11.51%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

15.72%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

14.62%

-11.24%