PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUENXVWAHX
Дох-ть с нач. г.1.51%2.10%
Дох-ть за 1 год7.86%10.47%
Дох-ть за 3 года-0.07%-0.75%
Дох-ть за 5 лет1.25%1.39%
Коэф-т Шарпа2.332.60
Коэф-т Сортино3.503.93
Коэф-т Омега1.551.62
Коэф-т Кальмара0.940.88
Коэф-т Мартина10.3813.14
Индекс Язвы0.72%0.82%
Дневная вол-ть3.25%4.16%
Макс. просадка-13.89%-17.82%
Текущая просадка-2.25%-3.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FUENX и VWAHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FUENX и VWAHX

С начала года, FUENX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 2.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16%
1.40%
FUENX
VWAHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и VWAHX

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 10.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.38
VWAHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.78

Сравнение коэффициента Шарпа FUENX и VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.36
FUENX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и VWAHX

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VWAHX в 3.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.86%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и VWAHX

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-3.14%
FUENX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и VWAHX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
1.77%
FUENX
VWAHX