PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUENX с SCMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUENX с SCMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUENX (Fidelity Flex Municipal Income Fund) and SCMBX (DWS Managed Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FUENX returned 1.31%/yr vs 0.13%/yr for SCMBX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FUENX charges 0.00%/yr vs 0.54%/yr for SCMBX.

Доходность

Сравнение доходности FUENX и SCMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUENX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SCMBX с доходностью 1.64%.

FUENX

1 день
0.20%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.19%
1 год
7.67%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—

SCMBX

1 день
0.25%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.88%
1 год
7.06%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUENX и SCMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund		1.79%4.63%2.32%7.27%-9.29%1.99%3.07%8.27%0.72%1.02%
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		1.64%3.21%2.52%6.64%-12.83%2.09%4.72%8.93%0.21%0.84%

Correlation

The correlation between FUENX and SCMBX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г.

0.84

The correlation between FUENX and SCMBX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Municipal Income Fund

DWS Managed Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FUENX:
FUENX с FUEMXFUENX с FITFXFUENX с FSTFXFUENX с FMNDXFUENX с VWAHXFUENX с FIPDXFUENX с FBND
Часто сравнивают с SCMBX:
SCMBX с JMUBSCMBX с MUNISCMBX с FUEMXSCMBX с VTEXSCMBX с MUBSCMBX с MUSTSCMBX с SWLGX

Доходность на риск

FUENX vs. SCMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUENX
Ранг доходности на риск FUENX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUENX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUENX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUENX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCMBX
Ранг доходности на риск SCMBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMBX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMBX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMBX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMBX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUENX c SCMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUENXSCMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.38

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
3.66

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.59

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.41

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

7.99

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUENX vs. SCMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMBX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и SCMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUENXSCMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.38

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.27

-0.70

Просадки

Сравнение просадок FUENX и SCMBX

Максимальная просадка FUENX за все время составила -14.32%, что меньше максимальной просадки SCMBX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и SCMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUENXSCMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.32%

-18.17%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.96%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-7.02%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-18.17%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.57%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-2.23%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.89%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и SCMBX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 1.01%, в то время как у DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUENXSCMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.22%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.31%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

3.02%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

4.41%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

4.32%

-0.12%

Сравнение комиссий FUENX и SCMBX

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCMBX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и SCMBX

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SCMBX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund		3.25%3.14%2.90%2.58%1.38%1.40%1.54%2.95%2.61%0.41%0.00%0.00%
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		3.74%4.46%3.49%2.64%2.36%3.27%3.57%4.32%3.42%3.31%3.87%3.99%

Часто задаваемые вопросы

FUENX and SCMBX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMBX has higher volatility (1.22%) compared to FUENX (1.01%). In terms of maximum drawdown, FUENX dropped -14.32% vs SCMBX's -18.17%.

FUENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUENX и SCMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор