PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUENXFBND
Дох-ть с нач. г.2.44%2.33%
Дох-ть за 1 год8.39%9.14%
Дох-ть за 3 года0.17%-1.39%
Дох-ть за 5 лет1.37%0.99%
Коэф-т Шарпа2.381.53
Коэф-т Сортино3.582.25
Коэф-т Омега1.571.28
Коэф-т Кальмара1.090.69
Коэф-т Мартина10.286.24
Индекс Язвы0.75%1.47%
Дневная вол-ть3.28%6.00%
Макс. просадка-13.89%-17.25%
Текущая просадка-1.35%-5.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FUENX и FBND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FUENX и FBND

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUENX показывает доходность 2.44%, а FBND немного ниже – 2.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
3.47%
FUENX
FBND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и FBND

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.28
FBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.76

Сравнение коэффициента Шарпа FUENX и FBND

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
1.46
FUENX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и FBND

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FBND в 4.60%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.60%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и FBND

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-5.34%
FUENX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и FBND

Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.60% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
1.67%
FUENX
FBND