PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUENX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
3.42%
FUENX
FBND

Доходность по периодам

С начала года, FUENX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.42%.


FUENX

С начала года

2.65%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

3.25%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

1.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBND

С начала года

2.42%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

3.61%

1 год

7.29%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.22%

Основные характеристики


FUENXFBND
Коэф-т Шарпа2.081.27
Коэф-т Сортино3.121.85
Коэф-т Омега1.491.23
Коэф-т Кальмара1.110.61
Коэф-т Мартина8.604.69
Индекс Язвы0.78%1.56%
Дневная вол-ть3.20%5.76%
Макс. просадка-13.89%-17.25%
Текущая просадка-1.15%-5.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и FBND

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FUENX и FBND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.081.24
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.121.81
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.22
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.110.64
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.604.55
FUENX
FBND

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
1.24
FUENX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и FBND

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FBND в 4.60%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.60%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и FBND

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-5.26%
FUENX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32%
1.39%
FUENX
FBND