PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с FUEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUENX и FUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
2.19%
FUENX
FUEMX

Доходность по периодам

С начала года, FUENX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у FUEMX с доходностью 3.37%.


FUENX

С начала года

2.65%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

2.72%

1 год

7.23%

5 лет (среднегодовая)

1.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FUEMX

С начала года

3.37%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.09%

5 лет (среднегодовая)

1.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FUENXFUEMX
Коэф-т Шарпа2.123.44
Коэф-т Сортино3.179.76
Коэф-т Омега1.503.37
Коэф-т Кальмара1.0613.69
Коэф-т Мартина8.8252.00
Индекс Язвы0.77%0.08%
Дневная вол-ть3.20%1.18%
Макс. просадка-13.89%-1.99%
Текущая просадка-1.15%-0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и FUEMX

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUEMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
График комиссии FUEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FUENX и FUEMX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c FUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.123.44
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.179.76
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.503.37
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.0613.69
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8252.00
FUENX
FUEMX

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа FUEMX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и FUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
3.44
FUENX
FUEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и FUEMX

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FUEMX в 3.49%


TTM2023202220212020201920182017
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund
3.49%3.16%1.21%0.55%1.28%1.93%2.29%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и FUEMX

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки FUEMX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и FUEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-0.00%
FUENX
FUEMX

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и FUEMX

Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что FUENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
0.41%
FUENX
FUEMX