PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с FUEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUENXFUEMX
Дох-ть с нач. г.2.44%3.37%
Дох-ть за 1 год8.39%4.19%
Дох-ть за 3 года0.17%2.47%
Дох-ть за 5 лет1.39%1.92%
Коэф-т Шарпа2.383.44
Коэф-т Сортино3.589.76
Коэф-т Омега1.573.37
Коэф-т Кальмара1.0413.69
Коэф-т Мартина10.3552.00
Индекс Язвы0.74%0.08%
Дневная вол-ть3.28%1.19%
Макс. просадка-13.89%-1.99%
Текущая просадка-1.35%-0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FUENX и FUEMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FUENX и FUEMX

С начала года, FUENX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у FUEMX с доходностью 3.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
2.09%
FUENX
FUEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и FUEMX

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUEMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
График комиссии FUEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c FUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 10.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.35
FUEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUEMX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUEMX, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUEMX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUEMX, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0013.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUEMX, с текущим значением в 52.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0052.00

Сравнение коэффициента Шарпа FUENX и FUEMX

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа FUEMX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и FUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
3.44
FUENX
FUEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и FUEMX

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FUEMX в 3.49%


TTM2023202220212020201920182017
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund
3.49%3.16%1.21%0.55%1.28%1.93%2.29%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и FUEMX

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки FUEMX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и FUEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-0.00%
FUENX
FUEMX

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и FUEMX

Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что FUENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
0.41%
FUENX
FUEMX