PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUENX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
2.80%
FUENX
FIPDX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUENX показывает доходность 2.65%, а FIPDX немного выше – 2.67%.


FUENX

С начала года

2.65%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

3.25%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

1.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FIPDX

С начала года

2.67%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.92%

1 год

5.57%

5 лет (среднегодовая)

1.46%

10 лет (среднегодовая)

1.40%

Основные характеристики


FUENXFIPDX
Коэф-т Шарпа2.081.17
Коэф-т Сортино3.121.74
Коэф-т Омега1.491.21
Коэф-т Кальмара1.110.46
Коэф-т Мартина8.604.80
Индекс Язвы0.78%1.16%
Дневная вол-ть3.20%4.75%
Макс. просадка-13.89%-14.29%
Текущая просадка-1.15%-6.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и FIPDX

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FUENX и FIPDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.081.20
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.121.79
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.22
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.110.50
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.604.90
FUENX
FIPDX

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
1.20
FUENX
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и FIPDX

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FIPDX в 5.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
5.49%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и FIPDX

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, примерно равная максимальной просадке FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-6.84%
FUENX
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и FIPDX

Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FUENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32%
1.14%
FUENX
FIPDX