PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUENXFIPDX
Дох-ть с нач. г.2.44%3.23%
Дох-ть за 1 год8.39%7.21%
Дох-ть за 3 года0.17%-2.07%
Дох-ть за 5 лет1.39%1.69%
Коэф-т Шарпа2.381.49
Коэф-т Сортино3.582.23
Коэф-т Омега1.571.27
Коэф-т Кальмара1.040.57
Коэф-т Мартина10.356.84
Индекс Язвы0.74%1.05%
Дневная вол-ть3.28%4.83%
Макс. просадка-13.89%-14.29%
Текущая просадка-1.35%-6.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FUENX и FIPDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUENX и FIPDX

С начала года, FUENX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 3.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
3.48%
FUENX
FIPDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и FIPDX

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 10.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.35
FIPDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIPDX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIPDX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIPDX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIPDX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIPDX, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.05

Сравнение коэффициента Шарпа FUENX и FIPDX

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
1.34
FUENX
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и FIPDX

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FIPDX в 5.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
5.46%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и FIPDX

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, примерно равная максимальной просадке FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-6.32%
FUENX
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и FIPDX

Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что FUENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
1.20%
FUENX
FIPDX