PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с FITFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUENX и FITFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
-0.44%
FUENX
FITFX

Доходность по периодам

С начала года, FUENX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у FITFX с доходностью 6.66%.


FUENX

С начала года

2.65%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

3.25%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

1.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FITFX

С начала года

6.66%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.70%

5 лет (среднегодовая)

5.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FUENXFITFX
Коэф-т Шарпа2.080.97
Коэф-т Сортино3.121.43
Коэф-т Омега1.491.18
Коэф-т Кальмара1.111.16
Коэф-т Мартина8.604.82
Индекс Язвы0.78%2.63%
Дневная вол-ть3.20%13.12%
Макс. просадка-13.89%-34.27%
Текущая просадка-1.15%-7.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и FITFX

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FITFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
График комиссии FITFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FUENX и FITFX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c FITFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.080.95
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.121.40
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.18
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.111.15
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.604.72
FUENX
FITFX

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FITFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и FITFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
0.95
FUENX
FITFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и FITFX

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FITFX в 2.51%


TTM2023202220212020201920182017
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.83%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
2.51%2.67%2.60%2.25%1.50%3.35%1.92%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и FITFX

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки FITFX в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и FITFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-7.31%
FUENX
FITFX

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и FITFX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32%
3.69%
FUENX
FITFX