PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUENX с FITFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUENXFITFX
Дох-ть с нач. г.1.51%9.12%
Дох-ть за 1 год7.86%19.59%
Дох-ть за 3 года-0.07%1.41%
Дох-ть за 5 лет1.25%5.62%
Коэф-т Шарпа2.331.43
Коэф-т Сортино3.502.08
Коэф-т Омега1.551.27
Коэф-т Кальмара0.941.30
Коэф-т Мартина10.388.39
Индекс Язвы0.72%2.24%
Дневная вол-ть3.25%13.09%
Макс. просадка-13.89%-34.27%
Текущая просадка-2.25%-5.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FUENX и FITFX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUENX и FITFX

С начала года, FUENX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у FITFX с доходностью 9.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16%
3.70%
FUENX
FITFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUENX и FITFX

FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FITFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
График комиссии FUENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
График комиссии FITFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUENX c FITFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUENX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUENX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUENX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUENX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUENX, с текущим значением в 10.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.38
FITFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FITFX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FITFX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FITFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FITFX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FITFX, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.92

Сравнение коэффициента Шарпа FUENX и FITFX

Показатель коэффициента Шарпа FUENX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FITFX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUENX и FITFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
1.53
FUENX
FITFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUENX и FITFX

Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FITFX в 2.45%


TTM2023202220212020201920182017
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund
2.86%2.58%2.10%1.68%2.25%2.69%3.36%0.35%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
2.45%2.67%2.60%2.25%1.50%3.35%1.92%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FUENX и FITFX

Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки FITFX в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и FITFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-5.17%
FUENX
FITFX

Волатильность

Сравнение волатильности FUENX и FITFX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
3.25%
FUENX
FITFX