PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTFX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTFX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTFX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		-0.18%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%2.25%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

FSTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.62%

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с FLTMXFSTFX с VTEXFSTFX с SUBFSTFX с FUENXFSTFX с MTUMFSTFX с FTBFXFSTFX с VTCLX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSTFX и FSPGX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSTFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTFXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.66

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.10

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.15

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.72

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

2.51

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTFXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.66

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.78

+0.79

Корреляция

Корреляция между FSTFX и FSPGX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и FSPGX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.35%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и FSPGX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTFXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-32.66%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-16.17%

+14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.65%

-32.66%

+25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-16.17%

+14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-6.43%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

4.63%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTFXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

5.33%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

11.79%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

22.32%

-20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

21.46%

-19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

21.63%

-19.59%