PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTEX с SMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSTEX (Invesco Energy Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, FSTEX returned 7.08%/yr vs 47.91%/yr for SMPIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FSTEX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 33.02%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.61%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 7.08% против 47.91% соответственно.

FSTEX

1 день
0.83%
1 месяц
-2.51%
С начала года
33.02%
6 месяцев
30.09%
1 год
48.72%
3 года*
19.91%
5 лет*
21.28%
10 лет*
7.08%

SMPIX

1 день
-0.81%
1 месяц
28.22%
С начала года
80.61%
6 месяцев
78.76%
1 год
179.15%
3 года*
89.40%
5 лет*
55.00%
10 лет*
47.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTEX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		33.02%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		80.61%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between FSTEX and SMPIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.38

The correlation between FSTEX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с FNARX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

FSTEX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.96

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.83

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

8.10

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

24.45

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.96

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.17

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и SMPIX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTEXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-94.09%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-22.72%

+12.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-94.09%

+75.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-94.09%

+67.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-94.09%

+20.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-70.61%

+65.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.20%

-57.56%

+32.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

7.51%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и SMPIX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 7.69%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTEXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

15.54%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

35.43%

-20.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

46.65%

-27.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

332.56%

-307.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

237.14%

-207.42%

Сравнение комиссий FSTEX и SMPIX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и SMPIX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SMPIX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.67%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

FSTEX and SMPIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.54%) compared to FSTEX (7.69%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTEX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор