PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с PRNEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и PRNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		19.15%26.94%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям PRNEX по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.12% соответственно.

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%

PRNEX

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
19.15%
6 месяцев
31.26%
1 год
44.27%
3 года*
17.27%
5 лет*
14.17%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

T. Rowe Price New Era Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX
Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRGTXPRNEX с PRIDXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRDGXPRNEX с PRWCX

Сравнение комиссий FSTEX и PRNEX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXPRNEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.23

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.80

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.67

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

12.65

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNEX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXPRNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между FSTEX и PRNEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и PRNEX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PRNEX в 12.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		12.94%15.41%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и PRNEX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и PRNEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-66.56%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-16.24%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-21.50%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-49.64%

-23.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.25%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-16.35%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.42%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и PRNEX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.01%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.38%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

20.21%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

18.82%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

20.69%

+9.08%