Сравнение FSTEX с PRNEX
FSTEX (Invesco Energy Fund) and PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FSTEX returned 6.99%/yr vs 8.96%/yr for PRNEX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSTEX charges 1.36%/yr vs 0.56%/yr for PRNEX.
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и PRNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 31.93%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям PRNEX по среднегодовой доходности: 6.99% против 8.96% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 31.93%
- 6 месяцев
- 29.06%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 6.99%
PRNEX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 23.27%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 41.40%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам FSTEX и PRNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 31.93% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 23.27% | 18.85% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | -16.23% | 10.57% |
Correlation
The correlation between FSTEX and PRNEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1984 г. | 0.86 |
The correlation between FSTEX and PRNEX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTEX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск
FSTEX
PRNEX
Сравнение FSTEX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | PRNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 8.70 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 26.94 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.97 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и PRNEX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и PRNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTEX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -66.56% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -4.90% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -20.19% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -21.50% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -49.64% | -23.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -0.89% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -16.30% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.58% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и PRNEX
Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTEX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.13% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 11.44% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 14.41% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 18.67% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.73% | 20.61% | +9.12% |
Сравнение комиссий FSTEX и PRNEX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и PRNEX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности PRNEX в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.68% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 7.33% | 9.04% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
FSTEX and PRNEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTEX has higher volatility (7.70%) compared to PRNEX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs PRNEX's -66.56%.
PRNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTEX и PRNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор