PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с HMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с HMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и HMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и HMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-27.69%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у HMSIX с доходностью 17.65%.

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Hennessy Midstream Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX
Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP

Сравнение комиссий FSTEX и HMSIX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
FSTEX
Invesco Energy Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. HMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c HMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXHMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.44

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.67

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.56

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

0.94

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. HMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа HMSIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и HMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXHMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.44

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.19

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между FSTEX и HMSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и HMSIX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности HMSIX в 7.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и HMSIX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и HMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXHMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-68.43%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-15.22%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-21.17%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.91%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-12.47%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

9.07%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и HMSIX

Invesco Energy Fund (FSTEX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеют волатильность 4.36% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXHMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.23%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

10.22%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

19.24%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

20.26%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

29.62%

+0.15%