Сравнение FSTEX с HMSIX
FSTEX (Invesco Energy Fund) and HMSIX (Hennessy Midstream Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FSTEX returned 19.43%/yr vs 19.16%/yr for HMSIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTEX charges 1.36%/yr vs 1.51%/yr for HMSIX.
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и HMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у HMSIX с доходностью 15.65%.
FSTEX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- 21.46%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 6.15%
HMSIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSTEX и HMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 21.46% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -28.56% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 15.65% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
Correlation
The correlation between FSTEX and HMSIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between FSTEX and HMSIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTEX vs. HMSIX — Ранг доходности на риск
FSTEX
HMSIX
Сравнение FSTEX c HMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTEX | HMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.21 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 4.72 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и HMSIX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и HMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTEX | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -68.43% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -6.93% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -16.29% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -21.17% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -5.70% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.18% | -12.20% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.24% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и HMSIX
Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Hennessy Midstream Fund (HMSIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTEX | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.20% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 11.52% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 14.86% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 20.10% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 29.33% | +0.38% |
Сравнение комиссий FSTEX и HMSIX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и HMSIX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности HMSIX в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.83% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.56% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSTEX and HMSIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTEX has higher volatility (7.02%) compared to HMSIX (5.20%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs HMSIX's -68.43%.
FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTEX и HMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор