PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTEX с AWTAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSTEX (Invesco Energy Fund) and AWTAX (Virtus Water Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FSTEX returned 6.15%/yr vs 7.74%/yr for AWTAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTEX charges 1.36%/yr vs 1.22%/yr for AWTAX.

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям AWTAX по среднегодовой доходности: 6.15% против 7.74% соответственно.

FSTEX

1 день
1.26%
1 месяц
-9.43%
С начала года
21.46%
6 месяцев
22.13%
1 год
28.84%
3 года*
16.93%
5 лет*
19.43%
10 лет*
6.15%

AWTAX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.49%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-0.31%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTEX и AWTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		21.46%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
AWTAX
Virtus Water Fund		-2.63%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%

Correlation

The correlation between FSTEX and AWTAX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.52

The correlation between FSTEX and AWTAX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с FNARX
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с PGWCXAWTAX с DHIVXAWTAX с FSUTX

Доходность на риск

FSTEX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTEXAWTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.08

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.21

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.09

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

0.22

+6.68

FSTEX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа AWTAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и AWTAX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и AWTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTEXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-54.12%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-12.17%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-17.00%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-30.85%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-32.78%

-40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-9.98%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.18%

-9.90%

-15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

5.12%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и AWTAX

Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTEXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.29%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

10.43%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

13.44%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

17.22%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

17.34%

+12.37%

Сравнение комиссий FSTEX и AWTAX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AWTAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и AWTAX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности AWTAX в 12.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.25%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.83%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Часто задаваемые вопросы

FSTEX and AWTAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTEX has higher volatility (7.02%) compared to AWTAX (4.29%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs AWTAX's -54.12%.

FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTEX и AWTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор