PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с APWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с APWEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и APWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и APWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		27.84%21.38%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у APWEX с доходностью 27.84%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям APWEX по среднегодовой доходности: 8.77% против 12.47% соответственно.

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%

APWEX

1 день
-2.02%
1 месяц
3.14%
С начала года
27.84%
6 месяцев
26.24%
1 год
55.69%
3 года*
23.84%
5 лет*
22.32%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Cavanal Hill World Energy Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX
Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с SPYAPWEX с OLGAXAPWEX с RYEIXAPWEX с SCHDAPWEX с VOOAPWEX с PRPFXAPWEX с SWPPX

Сравнение комиссий FSTEX и APWEX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии APWEX в 1.15%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. APWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c APWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXAPWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.50

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.97

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.48

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

15.75

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. APWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APWEX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и APWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXAPWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.50

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.86

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между FSTEX и APWEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и APWEX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности APWEX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.31%0.47%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и APWEX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки APWEX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и APWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXAPWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-61.57%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-15.41%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-25.75%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-57.43%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.02%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-17.28%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.40%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и APWEX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXAPWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.68%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.42%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.84%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

26.00%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

25.83%

+3.94%