PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		37.73%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.92% соответственно.

FSTEX

1 день
-0.81%
1 месяц
10.37%
С начала года
37.73%
6 месяцев
41.41%
1 год
41.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
24.88%
10 лет*
8.68%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с TORIX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий FSTEX и ACSTX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.88

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.29

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.10

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

4.45

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.88

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.75

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.50

-0.23

Корреляция

Корреляция между FSTEX и ACSTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и ACSTX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.61%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и ACSTX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-58.61%

-24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-12.22%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-17.25%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-44.80%

-28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-5.93%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-9.37%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.01%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и ACSTX

Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеют волатильность 4.41% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.23%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

8.44%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

16.11%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

15.49%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

19.50%

+10.27%