Сравнение FSTEX с ACEIX

С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTEX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции ACEIX немного отстают с 8.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSTEX и ACEIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ACEIX в 6.98%

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и ACEIX.

Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.