PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с VCIT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSTA returned 8.01%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 8.01% против 2.93% соответственно.

FSTA

1 день
0.69%
1 месяц
0.50%
С начала года
10.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
8.41%
3 года*
8.97%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.01%

VCIT

1 день
-0.07%
1 месяц
0.96%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.00%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		10.62%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.41%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between FSTA and VCIT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.16

The correlation between FSTA and VCIT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с PBJFSTA с FTXG
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

FSTA vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTAVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.36

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.02

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.88

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

6.07

-4.51

FSTA vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTA и VCIT

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-20.56%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-2.96%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-6.11%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-20.56%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-20.56%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.13%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.16%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

0.92%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и VCIT

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

1.48%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

3.15%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

4.10%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

6.62%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

6.28%

+8.29%

Сравнение комиссий FSTA и VCIT

FSTA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и VCIT

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VCIT в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.15%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.79%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and VCIT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.62%) compared to VCIT (1.48%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, FSTA leads with 8.01% vs 2.93% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSTA has performed better with a 8.01% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for FSTA.

VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.15% for FSTA.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while VCIT is Corporate Bonds. FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.03% for VCIT.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор