Сравнение FSTA с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FSTA и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTA или SCHG.
Основные характеристики
| FSTA | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 7.08% |
| Дох-ть за 1 год | 2.37% | 36.41% |
| Дох-ть за 3 года | 5.72% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.93% | 17.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.49% | 15.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 10.37% | 15.82% |
| Макс. просадка | -25.13% | -34.59% |
| Current Drawdown | -2.14% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между FSTA и SCHG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и SCHG
С начала года, FSTA показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.49% против 15.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTA и SCHG
FSTA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTA c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и SCHG
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.58% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% | 2.24% | 0.45% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FSTA и SCHG
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 2.76%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.