PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FSTA и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.51%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.64% против 16.95% соответственно.

FSTA

1 день
-0.44%
1 месяц
-6.68%
С начала года
6.51%
6 месяцев
5.99%
1 год
3.83%
3 года*
7.43%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.64%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FSTA и SCHG

FSTA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FSTA vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTASCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.76

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.24

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.09

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

3.71

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTASCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Корреляция

Корреляция между FSTA и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и SCHG

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.23%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и SCHG

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTASCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-34.59%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-16.41%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-34.59%

+18.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-34.59%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-12.51%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.22%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.84%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.85%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTASCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.77%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

12.54%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

22.45%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

22.31%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

21.51%

-7.01%