Сравнение FSTA с QAI
FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSTA returned 8.01%/yr vs 3.92%/yr for QAI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.79%/yr for QAI.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTA показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 8.01% против 3.92% соответственно.
FSTA
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 8.01%
QAI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение доходности по годам FSTA и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 10.62% | 1.82% | 13.31% | 2.29% | -1.72% | 17.44% | 10.96% | 26.84% | -8.49% | 12.71% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.50% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Correlation
The correlation between FSTA and QAI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between FSTA and QAI has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTA vs. QAI — Ранг доходности на риск
FSTA
QAI
Сравнение FSTA c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTA | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.47 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.07 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 16.09 | -14.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTA и QAI
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и QAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTA | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -14.95% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -3.71% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.76% | -7.78% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -14.32% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | -14.95% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.87% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.57% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 0.94% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и QAI
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTA | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 2.83% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 5.41% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 6.40% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 6.62% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 6.21% | +8.36% |
Сравнение комиссий FSTA и QAI
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и QAI
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности QAI в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.15% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.39% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
FSTA and QAI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTA has higher volatility (4.62%) compared to QAI (2.83%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs QAI's -14.95%.
On 10-year performance, FSTA leads with 8.01% vs 3.92% for QAI. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FSTA has performed better with a 8.01% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.
FSTA has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.39% for QAI.
FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while QAI is Long-Short. FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index. They also come from different issuers: Fidelity and New York Life. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.79% for QAI.
QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTA и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор