PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с FXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с FXG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).

FSTA и FXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и FXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.51%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции FXG по среднегодовой доходности: 7.69% против 5.01% соответственно.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

FXG

1 день
0.74%
1 месяц
-7.72%
С начала года
5.51%
6 месяцев
2.72%
1 год
0.28%
3 года*
2.90%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с XLPFXG с IYKFXG с IHDG

Сравнение комиссий FSTA и FXG

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAFXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.02

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.13

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.13

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

0.33

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа FXG равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAFXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между FSTA и FXG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FXG

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FXG в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.75%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FXG

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FXG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-38.69%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-10.74%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-15.70%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-27.54%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-7.72%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-6.00%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.18%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FXG

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеют волатильность 3.90% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.80%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.22%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.29%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

13.44%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

14.92%

-0.42%