PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с FELG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FSTA is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FSTA returned 5.28% vs 20.00% for FELG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 2.26%.

FSTA

1 день
1.73%
1 месяц
-0.47%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.88%
1 год
5.28%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.91%

FELG

1 день
-1.73%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.98%
1 год
20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и FELG

2026 (YTD)202520242023
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		8.86%1.82%13.31%5.13%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		2.26%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between FSTA and FELG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.04

The correlation between FSTA and FELG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSTA и FELG

Секторы
FSTA
FELG

Потребительский защитный сектор

97.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

1.7%
11.4%

Промышленность

0.3%
6.1%

Сырьевые материалы

0.3%
0.0%

Здравоохранение

0.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

4.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.6%
FELG
1.3%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.7%
FELG
11.4%

Промышленность

FSTA
0.3%
FELG
6.1%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
FELG
0.0%

Здравоохранение

FSTA
0.0%
FELG
7.0%

Коммуникационные услуги

FSTA

-

FELG
12.2%

Энергетика

FSTA

-

FELG
0.7%

Финансовые услуги

FSTA

-

FELG
4.4%

Недвижимость

FSTA

-

FELG
0.1%

Технологии

FSTA

-

FELG
54.2%

Коммунальные услуги

FSTA

-

FELG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с FTXGFSTA с DIVO
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

FSTA vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTAFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.24

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.73

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.24

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

4.14

-3.02

FSTA vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FELG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FELG

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-23.89%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-16.17%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.32%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.54%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.84%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FELG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.15%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

12.66%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

16.29%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

20.00%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

20.00%

-5.41%

Сравнение комиссий FSTA и FELG

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FELG

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности FELG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.36%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.20%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and FELG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (6.15%) compared to FSTA (4.99%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 20.00% vs 5.28% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 20.00% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

FSTA has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.36% for FELG.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.18% for FELG.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор