PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с FDFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с FDFAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX).

FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FDFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FDFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и FDFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		5.95%-1.31%-0.14%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у FDFAX с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции FDFAX по среднегодовой доходности: 7.69% против 5.17% соответственно.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

FDFAX

1 день
0.40%
1 месяц
-7.93%
С начала года
5.95%
6 месяцев
8.03%
1 год
3.89%
3 года*
1.86%
5 лет*
3.46%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с AAPLFDFAX с FITLX

Сравнение комиссий FSTA и FDFAX

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.

FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. FDFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FDFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAFDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.35

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.62

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.49

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

1.03

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. FDFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFAX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FDFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAFDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.81

-0.18

Корреляция

Корреляция между FSTA и FDFAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FDFAX

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FDFAX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.08%6.45%2.73%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FDFAX

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FDFAX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FDFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAFDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-38.29%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.18%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-15.78%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-27.66%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-8.07%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-5.18%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.39%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FDFAX

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) имеют волатильность 3.90% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAFDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.77%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.22%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.74%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

13.84%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

14.96%

-0.46%