PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с FDFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с FDFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) are both Consumer Staples Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSTA returned 7.57%/yr vs 5.86%/yr for FDFAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.73%/yr for FDFAX.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FDFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у FDFAX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции FDFAX по среднегодовой доходности: 7.57% против 5.86% соответственно.

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%

FDFAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.98%
С начала года
7.12%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.59%
3 года*
4.18%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и FDFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		7.12%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%

Correlation

The correlation between FSTA and FDFAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.93

The correlation between FSTA and FDFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSTA и FDFAX

Секторы
FSTA
FDFAX

Потребительский защитный сектор

97.3%
96.8%

Потребительский циклический сектор

1.8%
0.8%

Промышленность

0.3%
2.4%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.3%
FDFAX
96.8%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.8%
FDFAX
0.8%

Промышленность

FSTA
0.3%
FDFAX
2.4%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
FDFAX

-

Здравоохранение

FSTA
0.0%
FDFAX

-

Коммуникационные услуги

FSTA

-

FDFAX

-

Энергетика

FSTA

-

FDFAX

-

Финансовые услуги

FSTA

-

FDFAX

-

Недвижимость

FSTA

-

FDFAX

-

Технологии

FSTA

-

FDFAX

-

Коммунальные услуги

FSTA

-

FDFAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL

Доходность на риск

FSTA vs. FDFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FDFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAFDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.34

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.57

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.49

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

0.92

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. FDFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FDFAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FDFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAFDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FDFAX

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FDFAX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FDFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAFDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-38.29%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.18%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-13.03%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-15.63%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-27.66%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-7.05%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.04%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.91%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FDFAX

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAFDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.79%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.54%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.45%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

13.79%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

14.93%

-0.37%

Сравнение комиссий FSTA и FDFAX

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FDFAX

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FDFAX в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.96%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FSTA and FDFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSTA has higher volatility (4.08%) compared to FDFAX (3.79%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs FDFAX's -38.29%.

FDFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и FDFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор