PortfoliosLab logo
Сравнение FDFAX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDFAX и AAPL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,979.89%
298,808.30%
FDFAX
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFAX:

-0.26

AAPL:

0.65

Коэф-т Сортино

FDFAX:

-0.25

AAPL:

1.11

Коэф-т Омега

FDFAX:

0.97

AAPL:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDFAX:

-0.22

AAPL:

0.63

Коэф-т Мартина

FDFAX:

-0.53

AAPL:

2.29

Индекс Язвы

FDFAX:

7.73%

AAPL:

9.23%

Дневная вол-ть

FDFAX:

15.74%

AAPL:

32.77%

Макс. просадка

FDFAX:

-38.01%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

FDFAX:

-12.44%

AAPL:

-20.63%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -17.91%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.14% против 22.15% соответственно.


FDFAX

С начала года

-1.27%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-4.45%

5 лет

4.85%

10 лет

1.14%

AAPL

С начала года

-17.91%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-7.67%

1 год

12.51%

5 лет

23.70%

10 лет

22.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFAX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFAX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDFAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDFAX: -0.26
AAPL: 0.65
Коэффициент Сортино FDFAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDFAX: -0.25
AAPL: 1.11
Коэффициент Омега FDFAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDFAX: 0.97
AAPL: 1.16
Коэффициент Кальмара FDFAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDFAX: -0.22
AAPL: 0.63
Коэффициент Мартина FDFAX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDFAX: -0.53
AAPL: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.26
0.65
FDFAX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и AAPL

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности AAPL в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
2.05%2.18%1.92%1.71%1.85%1.76%1.76%3.43%2.01%1.78%5.39%4.66%
AAPL
Apple Inc
0.49%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и AAPL

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.44%
-20.63%
FDFAX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и AAPL

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 9.03%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.64%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.03%
22.64%
FDFAX
AAPL