PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFAX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Apple Inc (AAPL).

FDFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFAX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.10%-1.31%-0.14%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.19% против 26.22% соответственно.

FDFAX

1 день
0.15%
1 месяц
-6.35%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.88%
1 год
3.34%
3 года*
1.91%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.19%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Apple Inc

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с FPURX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

FDFAX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.48

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.93

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.68

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

2.10

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.91

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.43

+0.38

Корреляция

Корреляция между FDFAX и AAPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и AAPL

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.08%6.45%2.73%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и AAPL

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFAXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-81.80%

+43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-22.99%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-33.36%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-38.52%

+10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-10.59%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-29.71%

+24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

7.41%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и AAPL

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.60%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFAXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.65%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

15.11%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

31.61%

-16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

27.46%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

28.93%

-13.97%