PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с EFAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с EFAD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSTA returned 7.91%/yr vs 4.65%/yr for EFAD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for EFAD.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и EFAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у EFAD с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции EFAD по среднегодовой доходности: 7.91% против 4.65% соответственно.

FSTA

1 день
1.73%
1 месяц
-0.47%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.88%
1 год
5.28%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.91%

EFAD

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.64%
3 года*
7.29%
5 лет*
0.63%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и EFAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		8.86%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		1.48%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%

Correlation

The correlation between FSTA and EFAD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2014 г.

0.48

Over the past year, the correlation between FSTA and EFAD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSTA и EFAD

Секторы
FSTA
EFAD

Потребительский защитный сектор

97.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Промышленность

0.3%
15.3%

Сырьевые материалы

0.3%
8.8%

Здравоохранение

0.0%
18.1%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Энергетика

-

1.3%

Финансовые услуги

-

13.7%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

17.2%

Коммунальные услуги

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.6%
EFAD
9.8%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.7%
EFAD

-

Промышленность

FSTA
0.3%
EFAD
15.3%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
EFAD
8.8%

Здравоохранение

FSTA
0.0%
EFAD
18.1%

Коммуникационные услуги

FSTA

-

EFAD
6.2%

Энергетика

FSTA

-

EFAD
1.3%

Финансовые услуги

FSTA

-

EFAD
13.7%

Недвижимость

FSTA

-

EFAD
3.2%

Технологии

FSTA

-

EFAD
17.2%

Коммунальные услуги

FSTA

-

EFAD
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с FTXGFSTA с DIVO
Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с DOLEFAD с TDVEFAD с SPHY

Доходность на риск

FSTA vs. EFAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c EFAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTAEFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.20

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.37

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.26

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

0.85

+0.28

FSTA vs. EFAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа EFAD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и EFAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTA и EFAD

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки EFAD в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и EFAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAEFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-35.74%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-10.18%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-13.35%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-35.74%

+19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-35.74%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.17%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-10.37%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.13%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и EFAD

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAEFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.97%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

11.11%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

13.53%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

14.45%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

15.43%

-0.84%

Сравнение комиссий FSTA и EFAD

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и EFAD

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EFAD в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.84%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.20%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and EFAD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.99%) compared to EFAD (3.97%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs EFAD's -35.74%.

On 10-year performance, FSTA leads with 7.91% vs 4.65% for EFAD. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSTA has performed better with a 7.91% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for EFAD.

EFAD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.20% for FSTA.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while EFAD is Foreign Large Cap Equities. FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.50% for EFAD.

FSTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и EFAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор