PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSS с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSS с RSG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSS (Federal Signal Corporation) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FSS in Pollution & Treatment Controls, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, FSS returned 26.27%/yr vs 17.37%/yr for RSG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSS и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Signal Corporation (FSS) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSS показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 26.27% против 17.37% соответственно.

FSS

1 день
0.64%
1 месяц
4.96%
С начала года
9.14%
6 месяцев
3.87%
1 год
15.40%
3 года*
24.70%
5 лет*
25.00%
10 лет*
26.27%

RSG

1 день
2.32%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-15.67%
3 года*
13.90%
5 лет*
15.52%
10 лет*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSS и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSS
Federal Signal Corporation		9.14%18.21%21.05%66.26%8.22%31.80%3.99%63.92%0.39%30.79%
RSG
Republic Services, Inc.		-0.76%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between FSS and RSG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.31

The correlation between FSS and RSG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSS:

$7.27B

RSG:

$64.63B

EPS

FSS:

$4.41

RSG:

$6.98

Коэффициент P/E

FSS:

26.82

RSG:

29.96

Коэффициент PEG

FSS:

1.05

RSG:

2.11

Коэффициент P/S

FSS:

3.10

RSG:

3.89

Коэффициент P/B

FSS:

5.07

RSG:

5.40

Общая выручка (12 мес.)

FSS:

$2.34B

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSS:

$670.20M

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

FSS:

$435.10M

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Signal Corporation

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с FSS:
FSS с GFFFSS с TTIFSS с AROCFSS с PHFSS с CATFSS с VOOFSS с SCHG
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

FSS vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSS
Ранг доходности на риск FSS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSS c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.84

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-1.09

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.87

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.78

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

-1.26

+2.67

FSS vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSS на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSS и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSS и RSG

Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.43%

-65.99%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-20.28%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.54%

-22.54%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-22.54%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-34.02%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-18.09%

+9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-11.84%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

12.41%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSS и RSG

Federal Signal Corporation (FSS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

6.36%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

13.83%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

18.80%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

18.18%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

19.11%

+12.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSS и RSG

Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности RSG в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSS
Federal Signal Corporation		0.49%0.52%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSS и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
625.60M
4.11B
(FSS) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSS и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Signal Corporation и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
28.7%
0
Активы портфеля
FSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

FSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

FSS and RSG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSS has higher volatility (9.92%) compared to RSG (6.36%). In terms of maximum drawdown, FSS dropped -83.43% vs RSG's -65.99%.

FSS currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSS и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор