Сравнение FSS с RSG
FSS (Federal Signal Corporation) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FSS in Pollution & Treatment Controls, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, FSS returned 24.35%/yr vs 17.30%/yr for RSG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSS и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSS показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 24.35% против 17.30% соответственно.
FSS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 24.35%
RSG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- -19.50%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 17.30%
Сравнение доходности по годам FSS и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | -1.08% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
RSG Republic Services, Inc. | -3.09% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between FSS and RSG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between FSS and RSG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSS:
$6.59B
RSG:
$63.12B
FSS:
$4.41
RSG:
$6.98
FSS:
24.31
RSG:
29.26
FSS:
0.95
RSG:
2.06
FSS:
2.81
RSG:
3.80
FSS:
4.59
RSG:
5.27
FSS:
$2.34B
RSG:
$16.70B
FSS:
$670.20M
RSG:
$3.80B
FSS:
$435.10M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSS vs. RSG — Ранг доходности на риск
FSS
RSG
Сравнение FSS c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSS | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.92 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -1.51 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSS | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -1.08 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.91 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FSS и RSG
Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSS | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.43% | -65.99% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -21.34% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.54% | -22.54% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -22.54% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -34.02% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -20.01% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.57% | -11.83% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 13.65% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSS и RSG
Federal Signal Corporation (FSS) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что FSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSS | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 6.59% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | 13.23% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 18.10% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 18.06% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 19.03% | +12.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSS и RSG
Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RSG в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.54% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.20% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSS и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSS и RSG
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
FSS and RSG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSS has higher volatility (11.11%) compared to RSG (6.59%). In terms of maximum drawdown, FSS dropped -83.43% vs RSG's -65.99%.
FSS currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSS и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор