Сравнение FSS с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности FSS и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSS и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 1.15% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
CAT Caterpillar Inc. | 27.78% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
FSS:
$6.75B
CAT:
$342.52B
FSS:
$4.02
CAT:
$18.86
FSS:
27.31
CAT:
38.72
FSS:
1.07
CAT:
2.56
FSS:
3.09
CAT:
5.08
FSS:
4.88
CAT:
16.07
FSS:
$2.18B
CAT:
$67.59B
FSS:
$631.20M
CAT:
$21.86B
FSS:
$340.90M
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, FSS показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции FSS уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 24.73% против 28.24% соответственно.
FSS
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -6.91%
- 1 год
- 46.95%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 23.97%
- 10 лет*
- 24.73%
CAT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 123.97%
- 3 года*
- 49.64%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSS vs. CAT — Ранг доходности на риск
FSS
CAT
Сравнение FSS c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSS | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 3.59 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 4.17 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.56 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 6.86 | -4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 24.22 | -18.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 3.59 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSS и CAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSS и CAT
Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CAT в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FSS и CAT
Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.43% | -73.43% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -18.14% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -34.05% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -43.36% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -5.77% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -19.78% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 5.14% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSS и CAT
Текущая волатильность для Federal Signal Corporation (FSS) составляет 10.46%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что FSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 11.76% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 26.46% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 34.71% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 29.79% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 30.52% | +1.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSS и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSS и CAT
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 173.80M при выручке в 597.10M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 81.90M при выручке в 597.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 597.10M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.