Сравнение FSS с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSS или CAT.
Основные характеристики
| FSS | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.71% | 33.11% |
| Дох-ть за 1 год | 31.89% | 56.75% |
| Дох-ть за 3 года | 24.61% | 25.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.47% | 24.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.75% | 17.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 4.72 | 8.58 |
| Индекс Язвы | 6.76% | 6.86% |
| Дневная вол-ть | 28.54% | 26.50% |
| Макс. просадка | -83.42% | -73.43% |
| Текущая просадка | -9.14% | -7.08% |
Фундаментальные показатели
| FSS | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.57B | $189.75B |
| EPS | $3.45 | $21.53 |
| Цена/прибыль | 26.43 | 18.25 |
| PEG коэффициент | 2.71 | 2.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.84B | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $510.80M | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $321.00M | $15.75B |
Корреляция
Корреляция между FSS и CAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSS и CAT
С начала года, FSS показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 33.11%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 20.75% против 17.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSS c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSS и CAT
Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CAT в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.53% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% | 0.58% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.40% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FSS и CAT
Максимальная просадка FSS за все время составила -83.42%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSS и CAT
Federal Signal Corporation (FSS) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что FSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSS и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности