Сравнение FSS с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности FSS и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSS и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | -0.27% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
CAT Caterpillar Inc. | 23.96% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
FSS:
$6.65B
CAT:
$332.27B
FSS:
$4.02
CAT:
$18.86
FSS:
26.93
CAT:
37.56
FSS:
1.05
CAT:
2.48
FSS:
3.05
CAT:
4.93
FSS:
4.81
CAT:
15.59
FSS:
$2.18B
CAT:
$67.59B
FSS:
$631.20M
CAT:
$21.86B
FSS:
$340.90M
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, FSS показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 23.96%. За последние 10 лет акции FSS уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 24.56% против 27.85% соответственно.
FSS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -8.87%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 23.62%
- 10 лет*
- 24.56%
CAT
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 49.25%
- 1 год
- 117.77%
- 3 года*
- 48.13%
- 5 лет*
- 27.26%
- 10 лет*
- 27.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSS vs. CAT — Ранг доходности на риск
FSS
CAT
Сравнение FSS c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSS | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.42 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 4.04 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.54 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 6.50 | -4.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 22.99 | -18.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.42 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSS и CAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSS и CAT
Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CAT в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.84% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FSS и CAT
Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.43% | -73.43% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -18.14% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -34.05% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -43.36% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -8.59% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -19.79% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 5.13% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSS и CAT
Текущая волатильность для Federal Signal Corporation (FSS) составляет 10.31%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что FSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 12.02% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 26.33% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.05% | 34.60% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 29.76% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 30.52% | +1.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSS и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSS и CAT
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 173.80M при выручке в 597.10M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 81.90M при выручке в 597.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 597.10M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.