PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSS с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSS с CAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSS (Federal Signal Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FSS in Pollution & Treatment Controls, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, FSS returned 24.35%/yr vs 31.52%/yr for CAT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSS и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSS показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 62.36%. За последние 10 лет акции FSS уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 24.35% против 31.52% соответственно.

FSS

1 день
0.64%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-3.70%
1 год
10.88%
3 года*
23.31%
5 лет*
20.72%
10 лет*
24.35%

CAT

1 день
1.80%
1 месяц
5.88%
С начала года
62.36%
6 месяцев
57.25%
1 год
167.95%
3 года*
62.31%
5 лет*
32.93%
10 лет*
31.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSS и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSS
Federal Signal Corporation		-1.08%18.21%21.05%66.26%8.22%31.80%3.99%63.92%0.39%30.79%
CAT
Caterpillar Inc.		62.36%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between FSS and CAT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 1982 г.

0.37

Over the past year, FSS and CAT have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSS:

$6.59B

CAT:

$431.41B

EPS

FSS:

$4.41

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

FSS:

24.31

CAT:

46.14

Коэффициент PEG

FSS:

0.95

CAT:

3.05

Коэффициент P/S

FSS:

2.81

CAT:

6.14

Коэффициент P/B

FSS:

4.59

CAT:

23.12

Общая выручка (12 мес.)

FSS:

$2.34B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSS:

$670.20M

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

FSS:

$435.10M

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Signal Corporation

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с FSS:
FSS с TTIFSS с GFFFSS с AROCFSS с PHFSS с VOOFSS с SCHGFSS с RSG
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

FSS vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSS
Ранг доходности на риск FSS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSS c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
4.98

-4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
5.68

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.72

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

12.18

-11.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

40.49

-39.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSS vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSS и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

4.98

-4.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.08

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FSS и CAT

Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.43%

-73.43%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-13.88%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.54%

-34.05%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-34.05%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-43.36%

+10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-0.08%

-17.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.57%

-19.74%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

4.17%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSS и CAT

Federal Signal Corporation (FSS) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 11.11% и 11.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

11.17%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

27.09%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

33.97%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.77%

30.62%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.63%

30.86%

+0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSS и CAT

Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CAT в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.65%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
FSS
Federal Signal Corporation		0.54%0.52%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSS и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
625.60M
17.42B
(FSS) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSS и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Signal Corporation и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
28.7%
35.1%
Активы портфеля
FSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

FSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

FSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

FSS and CAT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (11.17%) compared to FSS (11.11%). In terms of maximum drawdown, FSS dropped -83.43% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSS и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор