PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSS с GFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSS и GFF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FSS с GFF

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Signal Corporation (FSS) и Griffon Corporation (GFF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSS или GFF.

Доходность

Сравнение доходности FSS и GFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Signal Corporation (FSS) и Griffon Corporation (GFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSS:

0.08

GFF:

0.02

Коэф-т Сортино

FSS:

0.66

GFF:

0.49

Коэф-т Омега

FSS:

1.09

GFF:

1.07

Коэф-т Кальмара

FSS:

0.33

GFF:

0.19

Коэф-т Мартина

FSS:

0.83

GFF:

0.39

Индекс Язвы

FSS:

12.63%

GFF:

12.81%

Дневная вол-ть

FSS:

35.59%

GFF:

45.57%

Макс. просадка

FSS:

-83.42%

GFF:

-96.82%

Текущая просадка

FSS:

-6.92%

GFF:

-20.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSS:

$5.74B

GFF:

$3.18B

EPS

FSS:

$3.41

GFF:

$4.83

Коэффициент P/E

FSS:

27.56

GFF:

14.00

Коэффициент PEG

FSS:

1.75

GFF:

2.36

Коэффициент P/S

FSS:

3.02

GFF:

1.25

Коэффициент P/B

FSS:

4.77

GFF:

14.81

Общая выручка (12 мес.)

FSS:

$1.90B

GFF:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSS:

$540.20M

GFF:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

FSS:

$339.50M

GFF:

$507.47M

Доходность по периодам

С начала года, FSS показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у GFF с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции GFF по среднегодовой доходности: 21.67% против 18.92% соответственно.

FSS

С начала года

2.07%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-3.88%

1 год

2.75%

3 года

38.33%

5 лет

26.02%

10 лет

21.67%

GFF

С начала года

-4.60%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-17.75%

1 год

1.11%

3 года

35.06%

5 лет

34.51%

10 лет

18.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Signal Corporation

Griffon Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSS и GFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSS
Ранг риск-скорректированной доходности FSS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
GFF
Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSS c GFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSS на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа GFF равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSS и GFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSS и GFF

Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GFF в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSS
Federal Signal Corporation		0.55%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%0.58%
GFF
Griffon Corporation		1.02%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FSS и GFF

Максимальная просадка FSS за все время составила -83.42%, что меньше максимальной просадки GFF в -96.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и GFF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSS и GFF

Текущая волатильность для Federal Signal Corporation (FSS) составляет 7.40%, в то время как у Griffon Corporation (GFF) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что FSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSS и GFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
463.80M
611.75M
(FSS) Общая выручка
(GFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSS и GFF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Signal Corporation и Griffon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
28.2%
41.2%
(FSS) Валовая рентабельность
(GFF) Валовая рентабельность
FSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.80M при выручке в 463.80M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

GFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 252.21M при выручке в 611.75M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

FSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.70M при выручке в 463.80M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

GFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 101.16M при выручке в 611.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

FSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.30M при выручке в 463.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

GFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.76M при выручке в 611.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.