Сравнение FSS с GFF
FSS (Federal Signal Corporation) and GFF (Griffon Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FSS in Pollution & Treatment Controls, GFF in Tools & Accessories. Over the past 10 years, FSS returned 27.17%/yr vs 23.31%/yr for GFF. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FSS и GFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSS показывает доходность 20.21%, что значительно ниже, чем у GFF с доходностью 40.30%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции GFF по среднегодовой доходности: 27.17% против 23.31% соответственно.
FSS
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 17.61%
- С начала года
- 20.21%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 28.23%
- 10 лет*
- 27.17%
- Всё время*
- 10.24%
GFF
- 1 день
- 9.86%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 40.30%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 40.07%
- 10 лет*
- 23.31%
- Всё время*
- 3.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.33M | $61.24M | $63.05M | |
| $35.16M | $29.56M | $32.50M |
Сравнение доходности по годам FSS и GFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 20.21% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
GFF Griffon Corporation | 40.30% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 41.60% | 1.83% | 97.74% | -44.92% | -21.43% |
Correlation
The correlation between FSS and GFF is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1982 г. | 0.32 |
The correlation between FSS and GFF shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSS:
$7.95B
GFF:
$4.72B
FSS:
$4.64
GFF:
$4.41
FSS:
28.04
GFF:
23.33
FSS:
1.10
GFF:
0.30
FSS:
3.27
GFF:
2.12
FSS:
5.31
GFF:
36.25
FSS:
$2.45B
GFF:
$2.21B
FSS:
$699.90M
GFF:
$961.08M
FSS:
$459.70M
GFF:
$477.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSS vs. GFF — Ранг доходности на риск
FSS
GFF
Сравнение FSS c GFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSS | GFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.94 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 2.61 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSS и GFF
Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, что меньше максимальной просадки GFF в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и GFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSS | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.43% | -96.84% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -27.85% | +8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.54% | -27.85% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -39.02% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -61.32% | +28.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | 0.00% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -55.33% | +32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 10.72% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSS и GFF
Federal Signal Corporation (FSS) и Griffon Corporation (GFF) имеют волатильность 15.43% и 14.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSS | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 14.85% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 29.75% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 39.04% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 41.57% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 45.64% | -13.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSS и GFF
Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GFF в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.45% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
GFF Griffon Corporation | 0.82% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSS и GFF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSS и GFF
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.80M при выручке в 670.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 226.05M при выручке в 481.37M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.20M при выручке в 670.20M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 115.50M при выручке в 481.37M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 86.10M при выручке в 670.20M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.63M при выручке в 481.37M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
FSS and GFF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSS has higher volatility (15.43%) compared to GFF (14.85%). In terms of maximum drawdown, FSS dropped -83.43% vs GFF's -96.84%.
GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSS и GFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор