Сравнение FSS с PH
FSS (Federal Signal Corporation) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FSS in Pollution & Treatment Controls, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, FSS returned 24.35%/yr vs 23.92%/yr for PH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSS и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSS показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у PH с доходностью -2.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSS имеют среднегодовую доходность 24.35%, а акции PH немного отстают с 23.92%.
FSS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 24.35%
PH
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 37.12%
- 5 лет*
- 24.04%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам FSS и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | -1.08% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
PH Parker-Hannifin Corporation | -2.81% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between FSS and PH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.41 |
The correlation between FSS and PH shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSS:
$6.59B
PH:
$108.90B
FSS:
$4.41
PH:
$27.11
FSS:
24.31
PH:
31.38
FSS:
0.95
PH:
1.32
FSS:
2.81
PH:
5.20
FSS:
4.59
PH:
7.00
FSS:
$2.34B
PH:
$20.99B
FSS:
$670.20M
PH:
$7.81B
FSS:
$435.10M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSS vs. PH — Ранг доходности на риск
FSS
PH
Сравнение FSS c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSS | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.51 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 4.74 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.19 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FSS и PH
Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.43% | -66.92% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -19.34% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.54% | -26.79% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -28.64% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -54.68% | +21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -16.65% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.57% | -15.33% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 6.16% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSS и PH
Federal Signal Corporation (FSS) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 6.22% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | 18.45% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 24.48% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 28.59% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 31.67% | -0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSS и PH
Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PH в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.54% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.87% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSS и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSS и PH
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
FSS and PH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSS has higher volatility (11.11%) compared to PH (6.22%). In terms of maximum drawdown, FSS dropped -83.43% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSS и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор