PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSS с TTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSS и TTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FSS с TTI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Signal Corporation (FSS) и TETRA Technologies, Inc. (TTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSS или TTI.

Доходность

Сравнение доходности FSS и TTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Signal Corporation (FSS) и TETRA Technologies, Inc. (TTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSS:

0.24

TTI:

-0.45

Коэф-т Сортино

FSS:

0.63

TTI:

-0.39

Коэф-т Омега

FSS:

1.08

TTI:

0.95

Коэф-т Кальмара

FSS:

0.31

TTI:

-0.32

Коэф-т Мартина

FSS:

0.77

TTI:

-1.24

Индекс Язвы

FSS:

12.62%

TTI:

23.71%

Дневная вол-ть

FSS:

35.98%

TTI:

60.89%

Макс. просадка

FSS:

-83.42%

TTI:

-99.20%

Текущая просадка

FSS:

-6.84%

TTI:

-90.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSS:

$5.73B

TTI:

$364.62M

EPS

FSS:

$3.41

TTI:

$0.86

Коэффициент P/E

FSS:

27.53

TTI:

3.12

Коэффициент PEG

FSS:

1.75

TTI:

0.20

Коэффициент P/S

FSS:

3.02

TTI:

0.60

Коэффициент P/B

FSS:

4.77

TTI:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

FSS:

$1.90B

TTI:

$605.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSS:

$540.20M

TTI:

$151.66M

EBITDA (12 мес.)

FSS:

$339.50M

TTI:

$89.89M

Доходность по периодам

С начала года, FSS показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у TTI с доходностью -25.14%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции TTI по среднегодовой доходности: 21.48% против -7.14% соответственно.

FSS

С начала года

2.16%

1 месяц

15.69%

6 месяцев

-3.11%

1 год

8.46%

3 года

39.81%

5 лет

27.39%

10 лет

21.48%

TTI

С начала года

-25.14%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-30.39%

1 год

-27.37%

3 года

-18.88%

5 лет

52.03%

10 лет

-7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Signal Corporation

TETRA Technologies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSS и TTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSS
Ранг риск-скорректированной доходности FSS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
TTI
Ранг риск-скорректированной доходности TTI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSS c TTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и TETRA Technologies, Inc. (TTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSS на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа TTI равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSS и TTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSS и TTI

Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как TTI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSS
Federal Signal Corporation		0.55%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%0.58%
TTI
TETRA Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.34%1.79%6.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSS и TTI

Максимальная просадка FSS за все время составила -83.42%, что меньше максимальной просадки TTI в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и TTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSS и TTI

Текущая волатильность для Federal Signal Corporation (FSS) составляет 7.90%, в то время как у TETRA Technologies, Inc. (TTI) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что FSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSS и TTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и TETRA Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
463.80M
157.14M
(FSS) Общая выручка
(TTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSS и TTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Signal Corporation и TETRA Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
28.2%
27.3%
(FSS) Валовая рентабельность
(TTI) Валовая рентабельность
FSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.80M при выручке в 463.80M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

TTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.91M при выручке в 157.14M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

FSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.70M при выручке в 463.80M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

TTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.77M при выручке в 157.14M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

FSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.30M при выручке в 463.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

TTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.05M при выручке в 157.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.