Сравнение FSS с AROC
FSS (Federal Signal Corporation) and AROC (Archrock, Inc.) are both stocks. FSS operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while AROC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, FSS returned 24.35%/yr vs 22.16%/yr for AROC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSS и AROC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSS показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у AROC с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции AROC по среднегодовой доходности: 24.35% против 22.16% соответственно.
FSS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 24.35%
AROC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 41.03%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 57.82%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 22.16%
Сравнение доходности по годам FSS и AROC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | -1.08% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
AROC Archrock, Inc. | 33.17% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
Correlation
The correlation between FSS and AROC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between FSS and AROC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSS:
$6.59B
AROC:
$5.97B
FSS:
$4.41
AROC:
$1.86
FSS:
24.31
AROC:
18.38
FSS:
0.95
AROC:
0.22
FSS:
2.81
AROC:
3.94
FSS:
4.59
AROC:
3.93
FSS:
$2.34B
AROC:
$1.52B
FSS:
$670.20M
AROC:
$689.41M
FSS:
$435.10M
AROC:
$875.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSS vs. AROC — Ранг доходности на риск
FSS
AROC
Сравнение FSS c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSS | AROC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.16 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 5.56 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSS | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.24 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.99 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FSS и AROC
Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, примерно равная максимальной просадке AROC в -84.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и AROC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSS | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.43% | -84.90% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -16.85% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.54% | -30.31% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -37.60% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -84.90% | +51.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -13.59% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.57% | -24.60% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 6.55% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSS и AROC
Federal Signal Corporation (FSS) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Archrock, Inc. (AROC) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что FSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSS | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 10.53% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | 20.03% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 29.47% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 36.54% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 50.79% | -19.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSS и AROC
Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AROC в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.51% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 0.00% |
FSS Federal Signal Corporation | 0.54% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSS и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSS и AROC
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.79M при выручке в 373.77M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
Часто задаваемые вопросы
FSS and AROC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSS has higher volatility (11.11%) compared to AROC (10.53%). In terms of maximum drawdown, FSS dropped -83.43% vs AROC's -84.90%.
AROC currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSS и AROC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор