PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSS с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSS с PSCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSS (Federal Signal Corporation) is a stock, while PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Over the past 10 years, FSS returned 25.49%/yr vs 15.12%/yr for PSCI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FSS и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Signal Corporation (FSS) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSS показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 21.32%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции PSCI по среднегодовой доходности: 25.49% против 15.12% соответственно.

FSS

1 день
1.46%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
2.50%
С начала года
10.35%
1 год
12.81%
3 года*
24.18%
5 лет*
26.16%
10 лет*
25.49%

PSCI

1 день
1.19%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
9.74%
С начала года
21.32%
1 год
33.84%
3 года*
21.25%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSS и PSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSS
Federal Signal Corporation		10.35%18.21%21.05%66.26%8.22%31.80%3.99%63.92%0.39%30.79%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		21.32%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Correlation

The correlation between FSS and PSCI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.69

The correlation between FSS and PSCI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Signal Corporation

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с FSS:
FSS с TTIFSS с GFFFSS с AROCFSS с PHFSS с CATFSS с VOOFSS с SCHG
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с XARPSCI с FSLCX

Доходность на риск

FSS vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSS
Ранг доходности на риск FSS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSS c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.58

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.34

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

2.28

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

7.65

-6.50

FSS vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSS на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PSCI равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSS и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSS и PSCI

Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и PSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.43%

-45.55%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-14.88%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.54%

-29.36%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-29.36%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-45.55%

+12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-2.39%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.53%

-6.87%

-15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

4.43%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSS и PSCI

Federal Signal Corporation (FSS) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

5.76%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.72%

15.92%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.74%

21.57%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.06%

22.98%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.77%

25.22%

+6.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSS и PSCI

Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PSCI в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSS
Federal Signal Corporation		0.49%0.52%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.31%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FSS and PSCI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSS has higher volatility (12.25%) compared to PSCI (5.76%). In terms of maximum drawdown, FSS dropped -83.43% vs PSCI's -45.55%.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSS и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор